Полгода назад столкнулся с неожиданным скачком ГО на опционах, которым до экспирации ещё 6 месяцев.
Случилось это 22 июня 2017 года через несколько дней после экспирации июньских опционов.

Тогда по опциону пут-80 декабрь-2017 по Ри произошёл скачок БГОНП с 3621 в 14-00 22-06-17 до 5481 в 19:00  22-06-17. Т.е. сразу на 51%. Причём случилось это при ощутимом росте РИ. Худо-бедно с неожиданной проблемой справился.

Теперь прошла декабрьская экспирация. Имея в портфеле опционы июньские 2018 года пристально слежу за их БГОНП.

И не зря: 22 декабря на рынке ничего особенного — незначительный рост РИ. Но опять происходит необъяснимый для меня ощутимый рост БГОНП по путам и менее значительный рост по колам.

Данные собрал в таблицы: